Сравнение BLOX с CBTO
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | -29.59% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BLOX and CBTO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BLOX
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOX c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и CBTO
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -21.23% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -21.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -15.30% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 12.38% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 12.38% | +41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 12.38% | +41.51% |
Сравнение комиссий BLOX и CBTO
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и CBTO
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and CBTO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.24% for CBTO.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Nicholas and Calamos. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор