Сравнение BLOX с BTRN
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -25.49% for BTRN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -11.00% |
Correlation
The correlation between BLOX and BTRN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BLOX and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BLOX
BTRN
Сравнение BLOX c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.98 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.54 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BTRN
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -36.97% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -26.03% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -25.90% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.96% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 16.63% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BTRN
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 2.11% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 10.16% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 17.32% | +37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 30.21% | +23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 30.21% | +23.54% |
Сравнение комиссий BLOX и BTRN
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BTRN
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BTRN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 31.20% for BTRN.
They also come from different issuers: Nicholas and Global X. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.95% for BTRN.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор