Сравнение BLOX с BTC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -46.25% for BTC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -19.60% |
Correlation
The correlation between BLOX and BTC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BLOX and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BTC — Ранг доходности на риск
BLOX
BTC
Сравнение BLOX c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.40 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BTC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -53.30% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -53.30% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -48.88% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -18.73% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 33.08% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BTC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 10.74% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 34.76% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 44.30% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 47.91% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 47.91% | +5.84% |
Сравнение комиссий BLOX и BTC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BTC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BTC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.15% for BTC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор