Сравнение BLOX с BTC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs -39.75% for BTC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -28.84%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -19.60% |
Correlation
The correlation between BLOX and BTC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BLOX and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BTC — Ранг доходности на риск
BLOX
BTC
Сравнение BLOX c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.77 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.30 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BTC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -51.97% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -51.97% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -50.40% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -17.66% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 30.52% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BTC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 12.93% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 34.58% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 44.23% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 48.26% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 48.26% | +5.63% |
Сравнение комиссий BLOX и BTC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BTC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -39.75% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -39.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.15% for BTC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор