PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BLOK is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 52.79%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BLOK charges 0.71%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и BWET

2026 (YTD)202520242023
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%58.03%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between BLOK and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.01

The correlation between BLOK and BWET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLOK и BWET

Секторы
BLOK
BWET

Финансовые услуги

55.3%
8.6%

Технологии

31.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
BWET
8.6%

Технологии

BLOK
31.8%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
BWET

-

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
BWET

-

Промышленность

BLOK
1.0%
BWET

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

BWET

-

Энергетика

BLOK

-

BWET

-

Здравоохранение

BLOK

-

BWET

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

BLOK vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
20.67

-19.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
6.77

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.99

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

66.60

-65.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

176.91

-175.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

20.67

-19.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.01

-1.53

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BWET

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-56.90%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-30.64%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-56.90%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-0.90%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-24.06%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

11.51%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BWET

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.39%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

28.88%

-18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

88.79%

-60.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

98.73%

-60.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

70.70%

-28.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

70.70%

-31.74%

Сравнение комиссий BLOK и BWET

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BWET

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 52.79% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 52.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BWET.

BLOK is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор