PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с ROMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLNDX с ROMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).

BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и ROMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLNDX и ROMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		7.37%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		0.44%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью 0.44%.

BLNDX

1 день
0.76%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.37%
6 месяцев
11.02%
1 год
17.46%
3 года*
9.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

ROMO

1 день
1.30%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.40%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQ
Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDLROMO с MNA

Сравнение комиссий BLNDX и ROMO

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Доходность на риск

BLNDX vs. ROMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c ROMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXROMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.25

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.04

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. ROMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ROMO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и ROMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXROMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.53

Корреляция

Корреляция между BLNDX и ROMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и ROMO

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ROMO в 8.83%

TTM2025202420232022202120202019
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.68%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.83%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и ROMO

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и ROMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BLNDXROMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-28.66%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.16%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-20.26%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.07%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.43%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и ROMO

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 3.90%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLNDXROMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.88%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.68%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

14.22%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.91%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

14.43%

-2.69%