PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLNDX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLNDX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		7.37%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

BLNDX

1 день
0.76%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.37%
6 месяцев
11.02%
1 год
17.46%
3 года*
9.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQ
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий BLNDX и CONWX

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Доходность на риск

BLNDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.21

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

12.51

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.17

Корреляция

Корреляция между BLNDX и CONWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и CONWX

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.68%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и CONWX

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLNDXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-26.09%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.60%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-12.49%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.27%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.78%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.52%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и CONWX

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLNDXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.25%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.47%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

10.70%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

10.27%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

11.16%

+0.58%