Сравнение BLGR с SGRT
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BLGR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 10.62% | 8.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BLGR and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.63 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BLGR и SGRT
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -17.87% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.69% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.10% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 33.40% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 33.40% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 33.40% | -18.02% |
Сравнение комиссий BLGR и SGRT
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и SGRT
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.23% | 0.17% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BLGR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор