Сравнение BLGR с QWLD
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 7.11%.
BLGR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам BLGR и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 10.62% | 16.11% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 7.11% | 9.88% |
Correlation
The correlation between BLGR and QWLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов BLGR и QWLD
Секторы
BLGR
QWLD
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Технологии
BLGR
QWLD
Коммуникационные услуги
BLGR
QWLD
Потребительский циклический сектор
BLGR
QWLD
Финансовые услуги
BLGR
QWLD
Здравоохранение
BLGR
QWLD
Промышленность
BLGR
QWLD
Потребительский защитный сектор
BLGR
QWLD
Сырьевые материалы
BLGR
QWLD
Недвижимость
BLGR
QWLD
Энергетика
BLGR
QWLD
Коммунальные услуги
BLGR
QWLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. QWLD — Ранг доходности на риск
BLGR
QWLD
Сравнение BLGR c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLGR | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.70 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BLGR и QWLD
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -31.89% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.70% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 9.69% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.52% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.18% | +0.20% |
Сравнение комиссий BLGR и QWLD
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и QWLD
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QWLD в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and QWLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.
QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.23% for BLGR.
They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор