PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и PFM

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%9.84%

Correlation

The correlation between BLGR and PFM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов BLGR и PFM

Секторы
BLGR
PFM

Технологии

48.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.0%

Финансовые услуги

8.2%
18.5%

Здравоохранение

6.7%
14.9%

Промышленность

6.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
12.0%

Сырьевые материалы

0.8%
3.0%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Энергетика

0.6%
4.7%

Коммунальные услуги

0.6%
4.2%

Технологии

BLGR
48.1%
PFM
24.7%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
PFM
4.0%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
PFM
18.5%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
PFM
14.9%

Промышленность

BLGR
6.1%
PFM
11.1%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
PFM
12.0%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
PFM
3.0%

Недвижимость

BLGR
0.7%
PFM
2.0%

Энергетика

BLGR
0.6%
PFM
4.7%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

BLGR vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.53

+1.44

Просадки

Сравнение просадок BLGR и PFM

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-53.21%

+39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.23%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.94%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и PFM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

9.47%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.54%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.21%

+0.20%

Сравнение комиссий BLGR и PFM

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и PFM

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and PFM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.53% for PFM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор