PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLGR показывает доходность 10.51%, а PBUS немного выше – 10.82%.

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и PBUS

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%14.06%

Correlation

The correlation between BLGR and PBUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов BLGR и PBUS

Секторы
BLGR
PBUS

Технологии

48.1%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Финансовые услуги

8.2%
11.6%

Здравоохранение

6.7%
8.6%

Промышленность

6.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Технологии

BLGR
48.1%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
PBUS
10.1%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
PBUS
8.6%

Промышленность

BLGR
6.1%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
PBUS
1.8%

Недвижимость

BLGR
0.7%
PBUS
1.9%

Энергетика

BLGR
0.6%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

BLGR vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.80

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BLGR и PBUS

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-33.15%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.64%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-5.13%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.06%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.05%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.33%

-3.92%

Сравнение комиссий BLGR и PBUS

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и PBUS

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLGR and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор