PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с MFUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 26.63% for MFUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.04%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и MFUS

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%10.24%

Correlation

The correlation between BLGR and MFUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between BLGR and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и MFUS

Секторы
BLGR
MFUS

Технологии

49.0%
24.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.5%

Финансовые услуги

7.7%
12.0%

Здравоохранение

6.9%
13.4%

Промышленность

6.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
9.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Энергетика

0.5%
6.4%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Технологии

BLGR
49.0%
MFUS
24.7%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
MFUS
5.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
MFUS
10.5%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
MFUS
12.0%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
MFUS
13.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
MFUS
12.2%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
MFUS
9.7%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
MFUS
2.8%

Недвижимость

BLGR
0.6%
MFUS
1.7%

Энергетика

BLGR
0.5%
MFUS
6.4%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
MFUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

BLGR vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.39

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.40

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.19

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

17.01

-11.61

BLGR vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и MFUS

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-35.21%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-6.39%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.10%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.98%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.57%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и MFUS

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.20%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.90%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.21%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.08%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.34%

-1.30%

Сравнение комиссий BLGR и MFUS

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и MFUS

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and MFUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 26.63% vs 20.51% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 26.63% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.24% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and PIMCO. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор