PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

BLGR

1 день
0.10%
1 месяц
5.77%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и ITOT

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.62%16.11%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%14.06%

Correlation

The correlation between BLGR and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов BLGR и ITOT

Секторы
BLGR
ITOT

Технологии

48.1%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Финансовые услуги

8.2%
12.1%

Здравоохранение

6.7%
9.0%

Промышленность

6.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.7%

Сырьевые материалы

0.8%
2.1%

Недвижимость

0.7%
2.4%

Энергетика

0.6%
3.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Технологии

BLGR
48.1%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
ITOT
9.0%

Промышленность

BLGR
6.1%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
ITOT
2.1%

Недвижимость

BLGR
0.7%
ITOT
2.4%

Энергетика

BLGR
0.6%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BLGR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.57

+1.39

Просадки

Сравнение просадок BLGR и ITOT

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-55.20%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.25%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.97%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.19%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.35%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.26%

-2.88%

Сравнение комиссий BLGR и ITOT

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и ITOT

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLGR and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.23% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор