PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLGR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past year, BLGR returned 19.57% vs 21.93% for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

BLGR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.30%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и ITOT

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		8.30%16.59%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%15.23%

Correlation

The correlation between BLGR and ITOT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between BLGR and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и ITOT

Секторы
BLGR
ITOT

Технологии

49.0%
37.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Финансовые услуги

7.7%
11.4%

Здравоохранение

6.9%
8.8%

Промышленность

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.3%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Энергетика

0.5%
3.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Технологии

BLGR
49.0%
ITOT
37.2%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
ITOT
9.8%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
ITOT
11.4%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
ITOT
8.8%

Промышленность

BLGR
6.0%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
ITOT
2.0%

Недвижимость

BLGR
0.6%
ITOT
2.3%

Энергетика

BLGR
0.5%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BLGR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.37

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.48

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

10.79

-5.77

BLGR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и ITOT

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-55.20%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.90%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.73%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.94%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.04%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и ITOT

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.31%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.15%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.85%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.46%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.24%

-2.24%

Сравнение комиссий BLGR и ITOT

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и ITOT

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BLGR and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (4.99%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 21.93% vs 19.57% for BLGR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 21.93% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.33% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор