PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с ILCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 21.85% for ILCB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.17%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.87%
1 год
21.85%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и ILCB

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.17%15.19%

Correlation

The correlation between BLGR and ILCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.95

The correlation between BLGR and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и ILCB

Секторы
BLGR
ILCB

Технологии

49.0%
38.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Финансовые услуги

7.7%
11.4%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Технологии

BLGR
49.0%
ILCB
38.9%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
ILCB
9.9%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
ILCB
9.3%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
ILCB
11.4%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
ILCB
8.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
ILCB
4.5%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
ILCB
1.8%

Недвижимость

BLGR
0.6%
ILCB
1.7%

Энергетика

BLGR
0.5%
ILCB
3.1%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

BLGR vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.74

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.40

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.41

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

10.64

-5.24

BLGR vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и ILCB

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-51.53%

+37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.09%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.31%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-6.23%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.06%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и ILCB

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.81%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.96%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.64%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.22%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.19%

-2.15%

Сравнение комиссий BLGR и ILCB

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и ILCB

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLGR and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to ILCB (4.81%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 21.85% vs 20.51% for BLGR. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 21.85% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.24% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор