PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с CCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs -4.45% for CCOR. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BLGR charges 0.24%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и CCOR

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%-1.15%

Correlation

The correlation between BLGR and CCOR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов BLGR и CCOR

Секторы
BLGR
CCOR

Технологии

49.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Финансовые услуги

7.7%
18.2%

Здравоохранение

6.9%
11.2%

Промышленность

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.0%

Сырьевые материалы

0.7%
4.9%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Энергетика

0.5%
7.9%

Коммунальные услуги

0.5%
6.2%

Технологии

BLGR
49.0%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
CCOR
8.8%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
CCOR
18.2%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
CCOR
11.2%

Промышленность

BLGR
6.0%
CCOR
9.1%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
CCOR
7.0%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
CCOR
4.9%

Недвижимость

BLGR
0.6%
CCOR
2.8%

Энергетика

BLGR
0.5%
CCOR
7.9%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

BLGR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.59

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.77

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.51

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

-1.08

+6.48

BLGR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и CCOR

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-22.99%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.79%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-19.29%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.36%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.13%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и CCOR

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.51%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.62%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

7.56%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

11.15%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

10.76%

+5.28%

Сравнение комиссий BLGR и CCOR

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и CCOR

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and CCOR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, BLGR leads with 20.51% vs -4.45% for CCOR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 20.51% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.24% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 1.09% for CCOR.

BLGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор