Сравнение BLDIX с FBND
BLDIX (BlackRock Managed Income Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - BLDIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BLDIX returned 4.36%/yr vs 2.51%/yr for FBND. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDIX charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BLDIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.51% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.36%
FBND
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам BLDIX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 2.04% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.17% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between BLDIX and FBND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between BLDIX and FBND shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDIX vs. FBND — Ранг доходности на риск
BLDIX
FBND
Сравнение BLDIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.83 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.49 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и FBND
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -17.25% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.66% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -5.94% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -17.25% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -17.25% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.75% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.35% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и FBND
BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.25% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.76% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.84% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.92% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 6.10% | -0.52% |
Сравнение комиссий BLDIX и FBND
BLDIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDIX и FBND
Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FBND в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 5.45% | 5.46% | 5.76% | 3.55% | 3.86% | 4.87% | 3.53% | 3.87% | 4.27% | 4.48% | 4.15% | 2.87% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BLDIX and FBND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDIX has higher volatility (1.57%) compared to FBND (1.25%). In terms of maximum drawdown, BLDIX dropped -14.47% vs FBND's -17.25%.
BLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDIX и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор