Сравнение BLDG с SUSA
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. BLDG is actively managed, while SUSA is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.80%/yr vs 11.37%/yr for SUSA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и SUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью 9.38%.
BLDG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам BLDG и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 11.81% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 9.38% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 16.85% |
Correlation
The correlation between BLDG and SUSA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BLDG and SUSA has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. SUSA — Ранг доходности на риск
BLDG
SUSA
Сравнение BLDG c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.42 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.46 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и SUSA
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -53.93% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.71% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -19.30% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -28.23% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.42% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.24% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и SUSA
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.67% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 10.22% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.85% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.40% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.18% | -2.66% |
Сравнение комиссий BLDG и SUSA
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и SUSA
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SUSA в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.42% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.84% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and SUSA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUSA has higher volatility (4.67%) compared to BLDG (3.71%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs SUSA's -53.93%.
On 5-year performance, SUSA leads with 11.37% vs 2.80% for BLDG. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSA has performed better with a 11.37% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.84% for SUSA.
BLDG is categorized as REIT, while SUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.25% for SUSA.
SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор