PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с ISF.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. BLDG is actively managed, while ISF.L is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.80%/yr vs 10.72%/yr for ISF.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLDG торгуется в USD, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.58%.

BLDG

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.26%
1 год
14.51%
3 года*
10.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

ISF.L

1 день
1.33%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.58%
6 месяцев
10.36%
1 год
20.20%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		11.81%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.25%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.58%35.47%7.46%13.50%-6.37%16.61%18.73%

Correlation

The correlation between BLDG and ISF.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.49

The correlation between BLDG and ISF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Доходность на риск

BLDG vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDGISF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.05

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.97

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

6.50

-1.91

BLDG vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDG и ISF.L

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и ISF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-63.42%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.76%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-13.32%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-25.73%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.67%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-14.51%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и ISF.L

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.33%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.31%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

13.41%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.38%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

18.15%

-2.63%

Сравнение комиссий BLDG и ISF.L

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и ISF.L

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ISF.L в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.42%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		1.71%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and ISF.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG is categorized as REIT, while ISF.L is Europe Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.07% for ISF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и ISF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор