Сравнение BLCV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
BLCV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | -2.42% | 19.96% | 12.63% | 15.71% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
BLCV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCV и SPLV
BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
BLCV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BLCV
SPLV
Сравнение BLCV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.12 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.03 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.09 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.69 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BLCV и SPLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и SPLV
Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.37% | 1.63% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок BLCV и SPLV
Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.44% | -36.26% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -8.88% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.14% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.54% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и SPLV
Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.08% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 6.84% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 12.68% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.43% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 15.35% | -2.54% |