PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и LVDS

2026 (YTD)2025
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%8.38%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between BLCV and LVDS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.87

The correlation between BLCV and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и LVDS

Секторы
BLCV
LVDS

Технологии

18.3%
18.7%

Финансовые услуги

14.9%
18.7%

Промышленность

14.2%
12.1%

Здравоохранение

11.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.4%

Энергетика

6.0%
6.6%

Коммунальные услуги

4.4%
4.7%

Недвижимость

2.7%
4.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Технологии

BLCV
18.3%
LVDS
18.7%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
LVDS
18.7%

Промышленность

BLCV
14.2%
LVDS
12.1%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
LVDS
10.1%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
LVDS
8.4%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
LVDS
7.5%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
LVDS
6.4%

Энергетика

BLCV
6.0%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
LVDS
4.7%

Недвижимость

BLCV
2.7%
LVDS
4.1%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
LVDS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

BLCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.88

—

BLCV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LVDS

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.56%

—

Сравнение комиссий BLCV и LVDS

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LVDS

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and LVDS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор