PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и LVDS

2026 (YTD)2025
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%8.02%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between BLCV and LVDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов BLCV и LVDS

Секторы
BLCV
LVDS

Технологии

16.8%
15.9%

Финансовые услуги

16.5%
18.3%

Промышленность

13.8%
10.2%

Здравоохранение

12.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.0%

Энергетика

6.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Недвижимость

2.7%
4.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Технологии

BLCV
16.8%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
LVDS
18.3%

Промышленность

BLCV
13.8%
LVDS
10.2%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
LVDS
8.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
LVDS
8.0%

Энергетика

BLCV
6.3%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
LVDS
6.5%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
LVDS
4.8%

Недвижимость

BLCV
2.7%
LVDS
4.2%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
LVDS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

BLCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.47

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LVDS

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-6.64%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.97%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.42%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.42%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

10.42%

+2.35%

Сравнение комиссий BLCV и LVDS

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LVDS

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLCV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.25% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор