PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с LSVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
14.19%
С начала года
16.74%
1 год
34.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и LSVD

2026 (YTD)20252024
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%-1.11%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		16.74%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between BLCV and LSVD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between BLCV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и LSVD

Секторы
BLCV
LSVD

Технологии

18.3%
38.9%

Финансовые услуги

14.9%
11.5%

Промышленность

14.2%
4.4%

Здравоохранение

11.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.8%

Энергетика

6.0%
1.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.8%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Технологии

BLCV
18.3%
LSVD
38.9%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
LSVD
11.5%

Промышленность

BLCV
14.2%
LSVD
4.4%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
LSVD
11.2%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
LSVD
11.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
LSVD
14.3%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
LSVD
2.8%

Энергетика

BLCV
6.0%
LSVD
1.7%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
LSVD
0.8%

Недвижимость

BLCV
2.7%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVX

Доходность на риск

BLCV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.09

—

BLCV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LSVD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LSVD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий BLCV и LSVD

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LSVD

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and LSVD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: BlackRock and LSV. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.40% for LSVD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор