PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с LSVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

Сравнение доходности по годам BLCV и LSVD

2026 (YTD)20252024
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%-1.11%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between BLCV and LSVD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between BLCV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и LSVD

Секторы
BLCV
LSVD

Технологии

17.8%
38.8%

Финансовые услуги

16.5%
12.1%

Здравоохранение

14.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.5%

Промышленность

10.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.3%

Энергетика

5.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
13.0%

Коммунальные услуги

4.3%
0.8%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.4%

Технологии

BLCV
17.8%
LSVD
38.8%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
LSVD
12.1%

Здравоохранение

BLCV
14.4%
LSVD
12.3%

Потребительский циклический сектор

BLCV
14.0%
LSVD
11.5%

Промышленность

BLCV
10.6%
LSVD
4.7%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.4%
LSVD
3.3%

Энергетика

BLCV
5.4%
LSVD
1.7%

Коммуникационные услуги

BLCV
4.9%
LSVD
13.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.3%
LSVD
0.8%

Недвижимость

BLCV
2.6%
LSVD
0.5%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
LSVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с SPYBLCV с VTVBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUV

Доходность на риск

BLCV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.19

—

BLCV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LSVD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LSVD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.31%

—

Сравнение комиссий BLCV и LSVD

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LSVD

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and LSVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: BlackRock and LSV. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.40% for LSVD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор