PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BLCV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и FEGE

2026 (YTD)20252024
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%-0.03%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BLCV и FEGE

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

BLCV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.38

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.51

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.75

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между BLCV и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и FEGE

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и FEGE

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-11.13%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.96%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.08%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.37%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и FEGE

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.59%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.89%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.66%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.87%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

14.87%

-2.06%