Сравнение BLCV с CBSE
BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности BLCV и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLCV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCV и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 6.47% | 19.96% | 12.63% | 14.56% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 23.97% | 19.53% | 32.20% | 7.91% |
Correlation
The correlation between BLCV and CBSE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BLCV and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCV vs. CBSE — Ранг доходности на риск
BLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение BLCV c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCV | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCV и CBSE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.10% | — |
Сравнение комиссий BLCV и CBSE
BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и CBSE
BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.01% | 1.37% | 1.63% | 1.02% | 0.00% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.28% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BLCV and CBSE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for CBSE.
They also come from different issuers: BlackRock and Clough. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для BLCV и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор