PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

BLCV и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и BRTR

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%0.87%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий BLCV и BRTR

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BLCV vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.45

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.89

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.87

+0.38

Корреляция

Корреляция между BLCV и BRTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BRTR

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BRTR

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-5.07%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-3.26%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.39%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.32%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.97%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BRTR

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

1.75%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

2.59%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

4.28%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

4.75%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

4.75%

+8.06%