PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с BMED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and BMED (Future Health ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.17%/yr vs 5.62%/yr for BMED. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for BMED.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у BMED с доходностью -4.52%.

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.72%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMED

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-5.65%
1 год
19.02%
3 года*
5.62%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и BMED

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
BMED
Future Health ETF		-4.52%21.79%1.55%-0.11%

Correlation

The correlation between BLCV and BMED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.63

The correlation between BLCV and BMED has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и BMED

Секторы
BLCV
BMED

Технологии

18.3%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

14.2%

-

Здравоохранение

11.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.5%

Энергетика

6.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Технологии

BLCV
18.3%
BMED

-

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
BMED

-

Промышленность

BLCV
14.2%
BMED

-

Здравоохранение

BLCV
11.6%
BMED
100.0%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
BMED

-

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
BMED

-

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
BMED
1.5%

Энергетика

BLCV
6.0%
BMED

-

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
BMED

-

Недвижимость

BLCV
2.7%
BMED

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
BMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC

Доходность на риск

BLCV vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVBMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.24

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.29

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

3.01

+5.48

BLCV vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BMED равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BMED

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-36.44%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-14.85%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-20.12%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.54%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-19.01%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.34%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BMED

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.36%, в то время как у Future Health ETF (BMED) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.76%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.41%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.41%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.45%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.74%

-4.93%

Сравнение комиссий BLCV и BMED

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BMED

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
BMED
Future Health ETF		0.28%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and BMED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (4.76%) compared to BLCV (3.36%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs BMED's -36.44%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.17% vs 5.62% for BMED. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.17% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for BMED.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while BMED is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.85% for BMED.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и BMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор