PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с BGIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%8.49%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between BLCV and BGIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between BLCV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и BGIG

Секторы
BLCV
BGIG

Технологии

18.3%
25.7%

Финансовые услуги

14.9%
14.4%

Промышленность

14.2%
10.3%

Здравоохранение

11.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.8%

Энергетика

6.0%
10.2%

Коммунальные услуги

4.4%
7.2%

Недвижимость

2.7%
3.8%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Технологии

BLCV
18.3%
BGIG
25.7%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
BGIG
14.4%

Промышленность

BLCV
14.2%
BGIG
10.3%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
BGIG
15.2%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
BGIG
4.8%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
BGIG
0.8%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
BGIG
6.8%

Энергетика

BLCV
6.0%
BGIG
10.2%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
BGIG
7.2%

Недвижимость

BLCV
2.7%
BGIG
3.8%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV

Доходность на риск

BLCV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.41

—

BLCV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BGIG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BGIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.81%

—

Сравнение комиссий BLCV и BGIG

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BGIG

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and BGIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.45% for BGIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор