PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCV returned 22.92% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%9.24%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between BLCV and BGIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between BLCV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и BGIG

Секторы
BLCV
BGIG

Технологии

16.8%
24.6%

Финансовые услуги

16.5%
14.8%

Промышленность

13.8%
10.6%

Здравоохранение

12.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.4%

Энергетика

6.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.9%

Коммунальные услуги

4.9%
7.9%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Технологии

BLCV
16.8%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
BGIG
14.8%

Промышленность

BLCV
13.8%
BGIG
10.6%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
BGIG
14.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
BGIG

-

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
BGIG
5.4%

Энергетика

BLCV
6.3%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
BGIG
6.9%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
BGIG
7.9%

Недвижимость

BLCV
2.7%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

BLCV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.27

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.53

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

13.58

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BGIG

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, примерно равная максимальной просадке BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-13.24%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.81%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.70%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.51%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BGIG

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.72%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.99%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

11.94%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

11.94%

+0.83%

Сравнение комиссий BLCV и BGIG

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BGIG

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and BGIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (2.92%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BLCV leads with 22.92% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCV has performed better with a 22.92% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.25% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор