Сравнение BLCR с USPX
BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 23.43% for USPX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 13.18%.
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
USPX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.51%
- Всё время*
- 12.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
| $3.81M | $3.21M | $3.89M |
Сравнение доходности по годам BLCR и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 30.93% | 17.07% | 13.54% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 13.18% | 17.78% | 24.97% | 14.67% |
Correlation
The correlation between BLCR and USPX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BLCR and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BLCR и USPX
Секторы
BLCR
USPX
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
BLCR
USPX
Промышленность
BLCR
USPX
Коммуникационные услуги
BLCR
USPX
Потребительский циклический сектор
BLCR
USPX
Финансовые услуги
BLCR
USPX
Здравоохранение
BLCR
USPX
Сырьевые материалы
BLCR
USPX
Коммунальные услуги
BLCR
USPX
Энергетика
BLCR
USPX
Потребительский защитный сектор
BLCR
-
USPX
Недвижимость
BLCR
-
USPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. USPX — Ранг доходности на риск
BLCR
USPX
Сравнение BLCR c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCR | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.57 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 10.78 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCR и USPX
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -31.21% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.15% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.18% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.40% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.18% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и USPX
iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.05% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 10.41% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 13.03% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.33% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.99% | +1.76% |
Сравнение комиссий BLCR и USPX
BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и USPX
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BLCR and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLCR has higher volatility (6.05%) compared to USPX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 23.43% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 23.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.28% for BLCR.
They also come from different issuers: BlackRock and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.03% for USPX.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор