Сравнение BLCR с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
BLCR и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCR и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCR и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCR и THLV
BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
BLCR vs. THLV — Ранг доходности на риск
BLCR
THLV
Сравнение BLCR c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCR | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.81 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.53 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 10.82 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BLCR и THLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и THLV
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BLCR и THLV
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -13.15% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -6.66% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.46% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.75% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.85% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и THLV
Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.33% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.61% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 11.29% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.80% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.80% | +5.80% |