Сравнение BLCR с GXLC
BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
BLCR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCR и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.77% | 6.49% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BLCR and GXLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BLCR
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLCR c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCR | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCR и GXLC
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -9.08% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -3.05% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.54% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 13.85% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.85% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.85% | +3.82% |
Сравнение комиссий BLCR и GXLC
BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и GXLC
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BLCR and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.29% for BLCR.
They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор