PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с LEGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.76%/yr vs 11.86%/yr for LEGR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCN показывает доходность 13.14%, а LEGR немного ниже – 12.57%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-20.69%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.11%

Correlation

The correlation between BLCN and LEGR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between BLCN and LEGR has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCN и LEGR

Секторы
BLCN
LEGR

Технологии

57.1%
27.3%

Промышленность

16.0%
5.6%

Финансовые услуги

7.3%
42.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Коммунальные услуги

4.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
LEGR
27.3%

Промышленность

BLCN
16.0%
LEGR
5.6%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
LEGR
42.5%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
LEGR
8.5%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
LEGR
1.6%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
LEGR
2.1%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
LEGR
8.9%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

LEGR
1.4%

Энергетика

BLCN

-

LEGR
0.8%

Здравоохранение

BLCN

-

LEGR
1.3%

Недвижимость

BLCN

-

LEGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

BLCN vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.27

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.12

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.98

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

11.28

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.27

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BLCN и LEGR

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-36.12%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-10.40%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-14.25%

-31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-31.45%

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-1.34%

-43.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-6.61%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

2.74%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и LEGR

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

4.85%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

11.22%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

13.62%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

16.96%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

20.31%

+10.91%

Сравнение комиссий BLCN и LEGR

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и LEGR

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LEGR в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and LEGR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.86% vs -9.76% for BLCN. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.86% return vs -9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.66% for LEGR.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEGR is Blockchain. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор