Сравнение BL с ENV
BL (BlackLine, Inc.) and ENV (Envestnet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BL in Software - Infrastructure, ENV in Software - Application. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и ENV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -47.89%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -19.52%
- 5 лет*
- -22.27%
- 10 лет*
- —
ENV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и ENV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -47.89% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 27.50% | -19.74% | -22.23% | -3.58% | 18.18% | 41.55% | -1.32% | 41.42% |
Correlation
The correlation between BL and ENV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BL:
$716.65M
ENV:
$1.34B
BL:
$539.92M
ENV:
$911.20M
BL:
$87.84M
ENV:
-$92.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. ENV — Ранг доходности на риск
BL
ENV
Сравнение BL c ENV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Envestnet, Inc. (ENV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | ENV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BL и ENV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и ENV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и ENV
Ни BL, ни ENV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и ENV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Envestnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BL and ENV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BL и ENV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор