PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с MDIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		0.99%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.59% соответственно.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

MDIIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
4.71%
1 год
22.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BSPGX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDOKXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPPXMDIIX с BSPIX

Сравнение комиссий BKTSX и MDIIX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.

MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXMDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.85

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.91

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.30

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между BKTSX и MDIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и MDIIX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MDIIX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.46%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и MDIIX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и MDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-61.26%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.32%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-29.43%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.34%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.19%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-15.64%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и MDIIX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.71%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.15%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

17.14%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.00%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.58%

+1.82%