PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с AFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKTSX с AFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both Large Cap Blend Equities funds. BKTSX is passively managed, while AFIFX is actively managed. Over the past 10 years, BKTSX returned 15.13%/yr vs 14.75%/yr for AFIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и AFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у AFIFX с доходностью 14.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKTSX имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции AFIFX немного отстают с 14.75%.

BKTSX

1 день
0.23%
1 месяц
5.68%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.13%

AFIFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.31%
6 месяцев
15.30%
1 год
33.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTSX и AFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		11.73%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		14.31%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%

Correlation

The correlation between BKTSX and AFIFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between BKTSX and AFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX
Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с POGSXAFIFX с FGJEXAFIFX с TANDXAFIFX с PAGDXAFIFX с YFSIXAFIFX с DHAMX

Доходность на риск

BKTSX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXAFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.45

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.31

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.16

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

14.61

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. AFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и AFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXAFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и AFIFX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и AFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTSXAFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-53.25%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.67%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-17.99%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.11%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.92%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.37%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и AFIFX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTSXAFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.81%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.79%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.76%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.79%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.72%

+0.69%

Сравнение комиссий BKTSX и AFIFX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AFIFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и AFIFX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AFIFX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		7.43%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.04%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BKTSX and AFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFIFX has higher volatility (3.81%) compared to BKTSX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs AFIFX's -53.25%.

AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTSX и AFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор