Сравнение BKSE с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
BKSE и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 20.03% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и CAFG
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
BKSE vs. CAFG — Ранг доходности на риск
BKSE
CAFG
Сравнение BKSE c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.11 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.10 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и CAFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и CAFG
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и CAFG
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -23.66% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.08% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.97% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.81% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.40% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и CAFG
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.37% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.26% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 21.20% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 19.75% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 19.75% | +2.72% |