PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKSE is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, BKSE returned 18.21%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%1.28%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKSE and BKGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between BKSE and BKGI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKSE и BKGI

Секторы
BKSE
BKGI

Технологии

16.8%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

15.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Энергетика

7.0%
21.6%

Недвижимость

6.6%
11.5%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.4%
49.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Технологии

BKSE
16.8%
BKGI

-

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
BKGI

-

Промышленность

BKSE
15.4%
BKGI
14.0%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
BKGI

-

Здравоохранение

BKSE
11.4%
BKGI

-

Энергетика

BKSE
7.0%
BKGI
21.6%

Недвижимость

BKSE
6.6%
BKGI
11.5%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
BKGI

-

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
BKGI
49.3%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
BKGI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKSE vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.82

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.53

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.63

-0.89

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKGI

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-14.79%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.16%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-14.16%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.37%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-2.57%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.88%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKGI

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеют волатильность 4.38% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.07%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

11.60%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

14.07%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.07%

+8.22%

Сравнение комиссий BKSE и BKGI

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKGI

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and BKGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 18.21% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор