PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с ACSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с ACSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. BKSE is passively managed, while ACSG is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for ACSG.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и ACSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSE показывает доходность 11.75%, а ACSG немного ниже – 11.29%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и ACSG

2026 (YTD)2025
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%2.47%
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%

Correlation

The correlation between BKSE and ACSG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов BKSE и ACSG

Секторы
BKSE
ACSG

Технологии

16.8%
22.0%

Финансовые услуги

16.4%
7.6%

Промышленность

15.4%
23.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
22.7%

Энергетика

7.0%
3.1%

Недвижимость

6.6%
2.2%

Сырьевые материалы

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Технологии

BKSE
16.8%
ACSG
22.0%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
ACSG
7.6%

Промышленность

BKSE
15.4%
ACSG
23.4%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
ACSG
9.1%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
ACSG
22.7%

Энергетика

BKSE
7.0%
ACSG
3.1%

Недвижимость

BKSE
6.6%
ACSG
2.2%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
ACSG
3.9%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
ACSG
1.7%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
ACSG
2.0%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
ACSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDYACSG с AVES

Доходность на риск

BKSE vs. ACSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACSG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c ACSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEACSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. ACSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEACSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BKSE и ACSG

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки ACSG в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и ACSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEACSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-13.28%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.12%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.01%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и ACSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEACSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

22.55%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.55%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.55%

-0.25%

Сравнение комиссий BKSE и ACSG

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACSG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и ACSG

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ACSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKSE and ACSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and American Century. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.49% for ACSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и ACSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор