PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с TM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BKRIY returned 30.78%/yr vs 2.03%/yr for TM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -17.88%.

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—

TM

1 день
-1.50%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-10.47%
1 год
-3.02%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.03%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и TM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
TM
Toyota Motor Corporation		-17.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-14.35%

Correlation

The correlation between BKRIY and TM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.18

The correlation between BKRIY and TM shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

$2.92

TM:

$2.98K

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.72

TM:

0.06

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.12

TM:

0.00

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.31

TM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

$2.06B

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

BKRIY vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRIYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.10

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.06

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.10

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-0.27

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKRIY vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRIYTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.10

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и TM

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-60.15%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-29.20%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-34.92%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-36.80%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-29.20%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-20.99%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

11.07%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и TM

Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) составляет 6.57%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

20.33%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

29.13%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.84%

26.91%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

23.63%

+25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и TM

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.63%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T202120222023202420252026
1.90B
12.83T
(BKRIY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and TM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.08%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs TM's -60.15%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор