Сравнение BKPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -3.60% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции BKPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.09% против 24.53% соответственно.
BKPIX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 10.09%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKPIX и DXSLX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
BKPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
BKPIX
DXSLX
Сравнение BKPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.35 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.87 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BKPIX и DXSLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и DXSLX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.47% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и DXSLX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -91.80% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -21.12% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -44.67% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -61.09% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -11.78% | -39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.15% | -21.72% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.51% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и DXSLX
Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.84%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.70% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 16.90% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 32.63% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 31.40% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 38.60% | +4.89% |