Сравнение BKNG с XLE
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BKNG returned 12.42%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.22% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 12.42%
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам BKNG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.90% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BKNG and XLE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between BKNG and XLE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. XLE — Ранг доходности на риск
BKNG
XLE
Сравнение BKNG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.75 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.92 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.21 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и XLE
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -71.26% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -12.05% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -20.14% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -26.04% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -66.81% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.75% | -6.15% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.08% | -17.98% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 4.14% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и XLE
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 16.58% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 20.53% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 26.02% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 29.59% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и XLE
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.95% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and XLE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.21%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор