PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKNG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.39%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.47% соответственно.

BKNG

1 день
0.99%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-10.70%
С начала года
-13.41%
1 год
-17.74%
3 года*
16.91%
5 лет*
17.06%
10 лет*
13.39%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-13.41%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BKNG and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.29

The correlation between BKNG and XLE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с BEDZBKNG с TCOMBKNG с AAPL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BKNG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.75

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.32

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.45

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.58

-7.55

BKNG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и XLE

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-71.26%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.89%

-14.98%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-20.14%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-26.04%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-66.81%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-8.20%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-17.95%

-29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

5.57%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и XLE

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

6.10%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

16.65%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

20.96%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

25.87%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

29.58%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и XLE

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.87%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (11.82%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор