Сравнение BKNG с USD
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 60.21%/yr for USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.44% против 60.21% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
Сравнение доходности по годам BKNG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BKNG and USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BKNG and USD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. USD — Ранг доходности на риск
BKNG
USD
Сравнение BKNG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.58 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 18.43 | -19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и USD
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -88.63% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -31.80% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -64.46% | +31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -77.85% | +38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -77.85% | +30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -13.67% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -32.32% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 11.34% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и USD
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 29.56% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 52.44% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 65.34% | -33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 77.19% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 69.61% | -37.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и USD
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор