Сравнение BKNG с MSCI
BKNG (Booking Holdings Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.44% против 24.54% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам BKNG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between BKNG and MSCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
MSCI:
$43.98B
BKNG:
$7.60
MSCI:
$17.28
BKNG:
21.71
MSCI:
34.67
BKNG:
0.32
MSCI:
2.15
BKNG:
4.82
MSCI:
14.12
BKNG:
$27.69B
MSCI:
$3.24B
BKNG:
$22.16B
MSCI:
$2.68B
BKNG:
$9.27B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
BKNG
MSCI
Сравнение BKNG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.52 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.37 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и MSCI
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -69.06% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -18.07% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -25.99% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -43.74% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -43.74% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -6.94% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -13.07% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 6.92% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и MSCI
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.37% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 20.91% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 28.70% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 30.72% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 31.18% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и MSCI
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и MSCI
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and MSCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор