Сравнение BKNG с BOXX
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BKNG returned 18.02%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.70%.
BKNG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 13.35%
BOXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKNG и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -20.76% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | 0.85% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.70% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BKNG and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BKNG
BOXX
Сравнение BKNG c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 8.71 | -7.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 58.08 | -58.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 496.82 | -497.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и BOXX
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -0.12% | -99.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -0.07% | -33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -0.12% | -33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -0.02% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -0.00% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 0.01% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и BOXX
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 0.12% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 0.26% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 0.32% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.37% | +32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 0.37% | +31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и BOXX
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.95% | 0.72% | 0.70% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.15%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор