PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с QMID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, BKMC returned 21.32% vs 10.17% for QMID. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 1.67%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

QMID

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и QMID

2026 (YTD)20252024
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%14.60%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		1.67%5.02%9.33%

Correlation

The correlation between BKMC and QMID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between BKMC and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и QMID

Секторы
BKMC
QMID

Промышленность

22.9%
23.6%

Технологии

16.2%
16.3%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Здравоохранение

11.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
18.2%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

BKMC
22.9%
QMID
23.6%

Технологии

BKMC
16.2%
QMID
16.3%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
QMID
12.5%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
QMID
14.5%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
QMID
18.2%

Недвижимость

BKMC
7.6%
QMID

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
QMID
2.1%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
QMID
6.4%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
QMID
3.1%

Энергетика

BKMC
3.3%
QMID
3.3%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHMQMID с FCUS

Доходность на риск

BKMC vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.68

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.09

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.96

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

3.26

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCQMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.68

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BKMC и QMID

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, примерно равная максимальной просадке QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-24.42%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.67%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.47%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.12%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и QMID

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.72%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.53%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.97%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.51%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.51%

+0.66%

Сравнение комиссий BKMC и QMID

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и QMID

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKMC and QMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to QMID (3.72%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, BKMC leads with 21.32% vs 10.17% for QMID. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 21.32% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.50% for QMID.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.38% for QMID.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор