PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с FFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM).

BKMC и FFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%18.51%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 5.48%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX

Сравнение комиссий BKMC и FFSM

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCFFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.82

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.00

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

8.42

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между BKMC и FFSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и FFSM

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FFSM в 0.52%

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и FFSM

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и FFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-26.65%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.42%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-26.65%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.01%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-8.06%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и FFSM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.35%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.84%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

22.78%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.55%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.61%

-1.33%