PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с UTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с UTRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for UTRN.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и UTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и UTRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%22.71%

Correlation

The correlation between BKLC and UTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.62

The correlation between BKLC and UTRN shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLC и UTRN

Секторы
BKLC
UTRN

Технологии

38.0%
31.9%

Финансовые услуги

10.9%
36.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.9%

Здравоохранение

8.3%
3.8%

Промышленность

7.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
7.9%

Технологии

BKLC
38.0%
UTRN
31.9%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
UTRN
36.4%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
UTRN
8.0%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
UTRN
3.9%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
UTRN
3.8%

Промышленность

BKLC
7.8%
UTRN
4.0%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
UTRN

-

Энергетика

BKLC
3.3%
UTRN
4.1%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
UTRN

-

Недвижимость

BKLC
1.7%
UTRN

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
UTRN
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOOUTRN с BOUT

Доходность на риск

BKLC vs. UTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UTRN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c UTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCUTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. UTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCUTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

—

—

Просадки

Сравнение просадок BKLC и UTRN

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCUTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и UTRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCUTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

—

—

Сравнение комиссий BKLC и UTRN

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UTRN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и UTRN

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and UTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UTRN.

BKLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while UTRN is Large Cap Blend Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.75% for UTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и UTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор