PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.37%/yr vs 11.89%/yr for USPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 8.23%, а USPX немного ниже – 7.94%.

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%31.85%

Correlation

The correlation between BKLC and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between BKLC and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и USPX

Секторы
BKLC
USPX

Технологии

38.8%
37.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Финансовые услуги

10.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

BKLC
38.8%
USPX
37.7%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
USPX
10.3%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
USPX
11.6%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
USPX
9.5%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
USPX
8.8%

Промышленность

BKLC
8.1%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
USPX
4.6%

Энергетика

BKLC
3.2%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
USPX
2.5%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
USPX
1.7%

Недвижимость

BKLC
1.7%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

BKLC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.55

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.19

+0.36

BKLC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и USPX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-31.21%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.15%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.21%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.60%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.17%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.43%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.08%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и USPX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.04% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.06%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.74%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.28%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.96%

+1.51%

Сравнение комиссий BKLC и USPX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и USPX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BKLC and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (5.04%) compared to USPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.37% vs 11.89% for USPX. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.37% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for USPX.

BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.83% for USPX.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.03% for USPX.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор