PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKLC и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 8.23%, а GXLC немного выше – 8.31%.


BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*

GXLC

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.12%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и GXLC


2026 (YTD)2025
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
8.23%2.88%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
8.31%3.22%

Correlation

The correlation between BKLC and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

BKLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKLCGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

BKLC vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и GXLC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKLCGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-9.08%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.05%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-1.54%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKLCGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

13.85%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

13.85%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.85%

+3.62%

Сравнение комиссий BKLC и GXLC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и GXLC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности GXLC в 0.65%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, BKLC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for GXLC.

BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.65% for GXLC.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Global X. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор