Сравнение BKLC с GXLC
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 10.67%, а GXLC немного ниже – 10.49%.
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 2.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BKLC and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BKLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и GXLC
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -9.08% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.09% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -1.54% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 13.53% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.53% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.53% | +3.88% |
Сравнение комиссий BKLC и GXLC
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и GXLC
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BKLC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for GXLC.
BKLC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.63% for GXLC.
BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Global X. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор