Сравнение BKLC с BKAG
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.44%/yr vs -0.19%/yr for BKAG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.28%.
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLC и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 36.06% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.28% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.12% |
Correlation
The correlation between BKLC and BKAG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between BKLC and BKAG shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BKLC
BKAG
Сравнение BKLC c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.55 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 4.12 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и BKAG
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -18.53% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -2.76% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -6.04% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -18.00% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.33% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.02% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.04% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и BKAG
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.17% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 2.90% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 3.82% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.02% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.52% | +11.89% |
Сравнение комиссий BKLC и BKAG
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и BKAG
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BKAG в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.29% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and BKAG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLC has higher volatility (3.38%) compared to BKAG (1.17%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs BKAG's -18.53%.
On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs -0.19% for BKAG. Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC and BKAG have the same expense ratio: 0.00% per year.
BKAG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.06% for BKLC.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKAG is Total Bond Market. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор