PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKKT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKKT с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, BKKT returned -48.62%/yr vs 6.43%/yr for IWM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKKT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKKT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

BKKT

1 день
2.91%
1 месяц
0.99%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-29.76%
3 года*
-35.99%
5 лет*
-48.62%
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKKT и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKKT
Bakkt Holdings, Inc.		-8.57%-59.47%-55.57%87.39%-86.02%-15.58%-8.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%10.92%

Correlation

The correlation between BKKT and IWM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.50

The correlation between BKKT and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bakkt Holdings, Inc.

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BKKT:
BKKT с BTC-USDBKKT с HOODBKKT с FXAIXBKKT с TATTBKKT с ANABBKKT с HIVEBKKT с SPY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

BKKT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKKT
Ранг доходности на риск BKKT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKKT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKKT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKKT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKKT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKKT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKKT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKKTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.18

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.00

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.79

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

13.45

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKKT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKKT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKKT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKKTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.18

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.37

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BKKT и IWM

Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKKTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-59.05%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.57%

-11.03%

-73.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

-27.50%

-61.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-31.91%

-67.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-0.01%

-99.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.78%

-10.77%

-74.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.31%

3.10%

+59.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKKT и IWM

Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BKKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKKTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.66%

5.70%

+30.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.96%

13.60%

+66.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.67%

19.19%

+129.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.50%

22.53%

+166.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.14%

23.04%

+160.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKKT и IWM

BKKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKKT
Bakkt Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BKKT and IWM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKKT has higher volatility (36.66%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKKT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор