PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

BKIE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-0.66%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий BKIE и JHID

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.35

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.46

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.55

-0.67

Корреляция

Корреляция между BKIE и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и JHID

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и JHID

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-12.42%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.23%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.80%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.53%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.37%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и JHID

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.09%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.44%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.16%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

13.88%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.88%

+2.43%