PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKIE returned 17.90%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%1.58%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between BKIE and FEDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between BKIE and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и FEDM

Секторы
BKIE
FEDM

Финансовые услуги

25.8%
27.1%

Промышленность

18.6%
17.8%

Технологии

10.1%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Сырьевые материалы

7.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.1%

Энергетика

5.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
FEDM
27.1%

Промышленность

BKIE
18.6%
FEDM
17.8%

Технологии

BKIE
10.1%
FEDM
10.9%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
FEDM
10.0%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
FEDM
5.9%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
FEDM
7.1%

Энергетика

BKIE
5.9%
FEDM
5.7%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
FEDM
4.6%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
FEDM
3.5%

Недвижимость

BKIE
2.0%
FEDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

BKIE vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.04

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.57

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.41

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

5.07

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BKIE и FEDM

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.37%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.92%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.24%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.16%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.99%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.30%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и FEDM

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.47%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.14%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.46%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.46%

-0.13%

Сравнение комиссий BKIE и FEDM

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и FEDM

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and FEDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, BKIE leads with 17.90% vs 14.54% for FEDM. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 17.90% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.80% for FEDM.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: BNY Mellon and FlexShares. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.12% for FEDM.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор